VIX指数期权交易卷土重来 忧心美股反弹或只是暴风雨前的宁静
美国股市反弹令波动率交易员提起十二万分警惕，数期期权显示市场的权交焦虑情绪达到2020年疫情爆发前以来的最严重程度。
Cboe波动率指数（VIX）的易卷忧心雨前看涨-看跌期权比率周三升至约两年半来最高，市场的土重新动荡左右了投资者的押注。
在经历股市下跌期的美股低迷后，期权对冲交易有所复苏，反弹这说明标普500指数三个月来的暴风最长连涨令投资者感到不安。
VIX期权的数期一项成本指标徘徊在2019年以来的最低水平附近，交易员可能会利用期权保护成本较低的权交时机进行套保。
尽管日前标普500指数跌至新低，易卷忧心雨前但被视为华尔街恐慌指标的土重VIX未能创出3月以来的新高。Piper Sandler Co．的美股期权主管Danny Kirsch表示，“VIX对冲并没有像你预期的反弹那样发挥作用，隐含波动率整年都没什么大波动，暴风这是数期一个糟糕的对冲。”
在本月之前，迹象表明专业投资者回避股票期权，而是涌向股票期货来对冲头寸。
现在，对期权的需求似乎又回来了。 周三 ，超过44万份VIX看涨期权成交，与看跌期权之比达到5.8比1，为2020年1月以来的最高水平。
VIX指数连续第二天下跌，纽约时间10：43跌至25.91，势将创下1个月低点。
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